PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с KSOAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 20.60% соответственно.

SGPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
28.67%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.47%
10 лет*
7.65%

KSOAX

1 день
1.06%
1 месяц
-10.42%
С начала года
26.85%
6 месяцев
17.93%
1 год
19.89%
3 года*
23.30%
5 лет*
15.02%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		3.76%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		26.85%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Корреляция

Корреляция между SGPIX и KSOAX составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SGPIX и KSOAX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с VOOSGPIX с MSCISGPIX с VIOOSGPIX с ENPIXSGPIX с EMCAXSGPIX с NESGXSGPIX с PMPIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Доходность на риск

SGPIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.07

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.30

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.17

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

0.27

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и KSOAX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGPIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-70.21%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-24.40%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-33.28%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-47.11%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-13.22%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-15.88%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

14.96%

-11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и KSOAX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 7.25%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGPIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.79%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

19.92%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

29.15%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

27.80%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

25.87%

-3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и KSOAX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.17%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%