PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.81% соответственно.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL

Сравнение комиссий SGOVX и FEVIX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

SGOVX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.47

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.08

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.18

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

8.64

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FEVIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.47

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.15

Корреляция

Корреляция между SGOVX и FEVIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и FEVIX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и FEVIX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-36.44%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.38%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-19.34%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-29.97%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.02%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.04%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.36%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и FEVIX

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.86%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

8.21%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.39%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.54%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

13.79%

-2.42%