Сравнение SGOVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOVX или SCHD.
Основные характеристики
| SGOVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.67% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 20.38% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.68% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.15% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 12.55 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 9.71% | 11.31% |
| Макс. просадка | -35.68% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.50% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и SCHD
С начала года, SGOVX показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и SCHD
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и SCHD
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 1.50% | 1.70% | 0.08% | 3.45% | 0.21% | 2.09% | 1.26% | 1.62% | 1.16% | 0.20% | 1.07% | 2.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и SCHD
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и SCHD
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 2.62%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.