PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOVX с TBGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с TBGVX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOVX или TBGVX.

Корреляция

Корреляция между SGOVX и TBGVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
432.66%
451.55%
SGOVX
TBGVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOVX:

1.15

TBGVX:

-0.16

Коэф-т Сортино

SGOVX:

1.61

TBGVX:

-0.11

Коэф-т Омега

SGOVX:

1.22

TBGVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SGOVX:

1.27

TBGVX:

-0.14

Коэф-т Мартина

SGOVX:

3.38

TBGVX:

-0.36

Индекс Язвы

SGOVX:

4.34%

TBGVX:

6.63%

Дневная вол-ть

SGOVX:

12.78%

TBGVX:

14.89%

Макс. просадка

SGOVX:

-48.37%

TBGVX:

-60.59%

Текущая просадка

SGOVX:

-0.82%

TBGVX:

-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции SGOVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.12% соответственно.

SGOVX

С начала года

12.39%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

3.67%

1 год

13.33%

5 лет

7.34%

10 лет

2.95%

TBGVX

С начала года

6.03%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.19%

1 год

-4.07%

5 лет

5.01%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOVX и TBGVX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
График комиссии TBGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBGVX: 1.40%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund
График комиссии SGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOVX: 1.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOVX и TBGVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGOVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGOVX: 1.15
TBGVX: -0.16
Коэффициент Сортино SGOVX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOVX: 1.61
TBGVX: -0.11
Коэффициент Омега SGOVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGOVX: 1.22
TBGVX: 0.98
Коэффициент Кальмара SGOVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGOVX: 1.27
TBGVX: -0.14
Коэффициент Мартина SGOVX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGOVX: 3.38
TBGVX: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.16
SGOVX
TBGVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и TBGVX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TBGVX в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		5.11%5.75%1.70%0.08%3.45%0.21%2.09%1.26%1.62%1.16%0.20%1.07%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.81%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и TBGVX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и TBGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-9.71%
SGOVX
TBGVX

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и TBGVX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 7.91%, в то время как у Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.91%
8.70%
SGOVX
TBGVX