PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOVX с TBGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с TBGVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOVX или TBGVX.

Корреляция

Корреляция между SGOVX и TBGVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOVX:

0.87

TBGVX:

-0.16

Коэф-т Сортино

SGOVX:

1.27

TBGVX:

-0.12

Коэф-т Омега

SGOVX:

1.17

TBGVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SGOVX:

0.98

TBGVX:

-0.15

Коэф-т Мартина

SGOVX:

2.61

TBGVX:

-0.38

Индекс Язвы

SGOVX:

4.34%

TBGVX:

6.75%

Дневная вол-ть

SGOVX:

12.80%

TBGVX:

14.86%

Макс. просадка

SGOVX:

-48.37%

TBGVX:

-60.59%

Текущая просадка

SGOVX:

-1.37%

TBGVX:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции SGOVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.72% соответственно.

SGOVX

С начала года

14.62%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

9.46%

1 год

11.07%

5 лет

7.72%

10 лет

3.05%

TBGVX

С начала года

11.70%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

2.60%

1 год

-2.43%

5 лет

6.35%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOVX и TBGVX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SGOVX
First Eagle Overseas Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOVX и TBGVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и TBGVX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TBGVX в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		5.01%5.75%1.70%0.08%3.45%0.21%2.09%1.26%1.62%1.16%0.20%1.07%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.72%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и TBGVX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -48.37%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и TBGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и TBGVX

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...