Сравнение SGOVX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SGOVX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 8.01% против 1.66% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и AGG
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
SGOVX vs. AGG — Ранг доходности на риск
SGOVX
AGG
Сравнение SGOVX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.93 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.32 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.76 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 4.89 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.93 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.04 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.60 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и AGG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и AGG
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и AGG
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -18.43% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -2.52% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -17.82% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -18.43% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -2.30% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.71% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.91% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и AGG
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.67% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 2.55% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 4.37% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 6.07% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 5.39% | +5.98% |