- ISIN
- US32008F1012
- CUSIP
- 32008F101
- Эмитент
- First Eagle
- Дата выпуска
- 31 авг. 1993 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGOVX
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции SGOVX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGOVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,598.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) показал доход в 7.67% с начала года и 26.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOVX составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Eagle Overseas Fund
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 8.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SGOVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGOVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.48% | 6.98% | -8.95% | 3.84% | 1.71% | -1.71% | 7.67% | ||||||
| 2025 | 4.37% | 3.10% | 3.08% | 3.41% | 2.20% | 2.40% | -0.49% | 4.64% | 4.87% | 1.03% | 2.03% | 2.65% | 38.69% |
| 2024 | -0.99% | 1.17% | 3.29% | -0.72% | 3.45% | -1.98% | 4.48% | 3.34% | 2.02% | -2.77% | -1.29% | -3.58% | 6.16% |
| 2023 | 7.03% | -3.74% | 3.63% | 1.58% | -3.65% | 2.85% | 1.74% | -2.65% | -3.47% | -1.17% | 5.26% | 3.29% | 10.41% |
| 2022 | -1.15% | -0.08% | -0.12% | -4.41% | 1.09% | -5.88% | 1.98% | -4.15% | -6.89% | 2.85% | 10.07% | -0.57% | -8.07% |
| 2021 | -0.90% | -0.71% | 2.74% | 2.21% | 4.05% | -1.82% | -0.04% | -0.11% | -2.78% | 1.95% | -3.22% | 3.80% | 4.94% |
Метрики бенчмарка
First Eagle Overseas Fund has an annualized alpha of 6.48%, beta of 0.33, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.04%) than losses (48.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.48%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 60.04%
- Участие в снижении
- 48.82%
Комиссия
Комиссия SGOVX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGOVX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.46 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.92 | -3.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Eagle Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.57 | $2.57 | $2.01 | $0.54 | $0.81 | $1.46 | $0.05 | $1.33 | $0.66 | $0.84 | $0.80 | $0.29 |
Дивидендный доход | 7.87% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Eagle Overseas Fund показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка First Eagle Overseas Fund составляет 5.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.68%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 6mo | 2y 4moмай 2008 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.85%март 2020 г. | 2mo 20d | 7mo 21d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.68%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moиюнь 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.35%окт. 1998 г. | 4mo 15d | 6mo 23d | 11mo 8dмай 1998 г. - апр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -16.67%окт. 2002 г. | 4mo 8d | 6mo 23d | 11mo 1dиюнь 2002 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| SGOVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -56.78% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.10% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | -18.90% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -25.43% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -33.92% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -3.21% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.71% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.04% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGOVX
Добавьте First Eagle Overseas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGOVX