First Eagle Overseas Fund (SGOVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Eagle Overseas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) показал доход в 3.72% с начала года и 29.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGOVX составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGOVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

First Eagle Overseas Fund: годовая альфа составляет 6.57%, бета — 0.32, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.62%) было выше, чем в снижении (48.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SGOVX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

SGOVX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Eagle Overseas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle Overseas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Eagle Overseas Fund показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.

Текущая просадка First Eagle Overseas Fund составляет 8.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.