PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.03% соответственно.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFASGOVX с VEA
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий SGOVX и VXUS

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

SGOVX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.71

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.33

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.63

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

10.05

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.35

+0.52

Корреляция

Корреляция между SGOVX и VXUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и VXUS

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и VXUS

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-35.97%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.27%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-29.44%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-35.97%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.26%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.29%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и VXUS

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.72%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.54%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.21%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.81%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.09%

-5.72%