PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с HFXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.70% соответственно.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с IEFASGOVX с VEA
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAX

Сравнение комиссий SGOVX и HFXI

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

SGOVX vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXHFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.80

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.46

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.78

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

10.48

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между SGOVX и HFXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и HFXI

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности HFXI в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и HFXI

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и HFXI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-32.42%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.84%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-22.35%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-32.42%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-6.18%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.52%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.89%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и HFXI

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 6.41%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.48%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.96%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.81%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

14.61%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.55%

-5.18%