PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOVX с HFXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с HFXI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOVX или HFXI.

Корреляция

Корреляция между SGOVX и HFXI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOVX:

0.87

HFXI:

0.46

Коэф-т Сортино

SGOVX:

1.27

HFXI:

0.80

Коэф-т Омега

SGOVX:

1.17

HFXI:

1.11

Коэф-т Кальмара

SGOVX:

0.98

HFXI:

0.60

Коэф-т Мартина

SGOVX:

2.61

HFXI:

2.24

Индекс Язвы

SGOVX:

4.34%

HFXI:

3.59%

Дневная вол-ть

SGOVX:

12.80%

HFXI:

16.21%

Макс. просадка

SGOVX:

-48.37%

HFXI:

-32.42%

Текущая просадка

SGOVX:

-1.37%

HFXI:

-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у HFXI с доходностью 9.71%.

SGOVX

С начала года

14.62%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

9.46%

1 год

11.07%

5 лет

7.72%

10 лет

3.05%

HFXI

С начала года

9.71%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

9.90%

1 год

7.42%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOVX и HFXI

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOVX и HFXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOVX c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа HFXI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и HFXI

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности HFXI в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		5.01%5.75%1.70%0.08%3.45%0.21%2.09%1.26%1.62%1.16%0.20%1.07%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		2.33%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и HFXI

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и HFXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и HFXI

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 2.75%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...