Сравнение SGOL с SPIDX
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and SPIDX (Invesco S&P 500 Index Fund) are both funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SPIDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 13.40%/yr vs 15.25%/yr for SPIDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for SPIDX.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и SPIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у SPIDX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям SPIDX по среднегодовой доходности: 13.40% против 15.25% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
SPIDX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам SGOL и SPIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 10.76% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
Correlation
The correlation between SGOL and SPIDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.06 |
The correlation between SGOL and SPIDX shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. SPIDX — Ранг доходности на риск
SGOL
SPIDX
Сравнение SGOL c SPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | SPIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.13 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 14.59 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.35 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и SPIDX
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки SPIDX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и SPIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -55.30% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -8.93% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -18.81% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -24.66% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -33.84% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -0.74% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -10.51% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 1.91% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и SPIDX
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | SPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.92% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 9.02% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 11.91% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.91% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 18.09% | -2.18% |
Сравнение комиссий SGOL и SPIDX
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPIDX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и SPIDX
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.97% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and SPIDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (5.47%) compared to SPIDX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs SPIDX's -55.30%.
SPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и SPIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор