Сравнение SGOL с JDST
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 11.32%/yr vs -60.14%/yr for JDST. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SGOL charges 0.17%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -11.58%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 11.32% против -60.14% соответственно.
SGOL
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -13.65%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 11.32%
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
Сравнение доходности по годам SGOL и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -7.79% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
Correlation
The correlation between SGOL and JDST is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.74 |
The correlation between SGOL and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. JDST — Ранг доходности на риск
SGOL
JDST
Сравнение SGOL c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.85 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -1.07 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и JDST
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -100.00% | +54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -88.98% | +62.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -98.58% | +72.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -99.28% | +72.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.32% | -100.00% | +73.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -100.00% | +73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -95.34% | +76.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 70.86% | -59.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и JDST
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 6.59%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 27.44% | -20.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 86.35% | -62.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 105.68% | -77.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 82.52% | -64.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 104.51% | -88.44% |
Сравнение комиссий SGOL и JDST
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и JDST
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and JDST have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to SGOL (6.59%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs JDST's -100.00%.
On 10-year performance, SGOL leads with 11.32% vs -60.14% for JDST. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.32% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while JDST is Leveraged Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: abrdn and Direxion. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 1.10% for JDST.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор