PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGOL с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOL с JDST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.01%/yr vs -60.99%/yr for JDST. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SGOL charges 0.17%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -39.43%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 12.01% против -60.99% соответственно.

SGOL

1 день
4.15%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
-14.09%
С начала года
-1.56%
1 год
25.51%
3 года*
29.62%
5 лет*
19.05%
10 лет*
12.01%
Всё время*
8.62%

JDST

1 день
-14.55%
1 месяц
-16.02%
6 месяцев
-12.94%
С начала года
-39.43%
1 год
-82.15%
3 года*
-70.44%
5 лет*
-56.44%
10 лет*
-60.99%
Всё время*
-69.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
$13.80M$14.23M$18.62M

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF
$86.81M$80.44M$100.71M

Сравнение доходности по годам SGOL и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		-1.56%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-39.43%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between SGOL and JDST is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.74

The correlation between SGOL and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с IAUMSGOL с BARSGOL с AAAU
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SPYJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с FNGD

Доходность на риск

SGOL vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGOL c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOLJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.76

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.54

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.95

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.21

+3.27

SGOL vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOL и JDST

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOLJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-100.00%

+54.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

-86.34%

+60.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-98.58%

+72.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.32%

-99.28%

+72.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.32%

-100.00%

+73.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.34%

-100.00%

+78.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-95.36%

+76.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

69.20%

-56.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и JDST

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 7.10%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 32.06%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOLJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

32.06%

-24.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

84.21%

-64.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

107.74%

-79.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

83.16%

-64.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

104.05%

-87.91%

Сравнение комиссий SGOL и JDST

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и JDST

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		8.00%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOL and JDST have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (32.06%) compared to SGOL (7.10%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, SGOL leads with 12.01% vs -60.99% for JDST. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 12.01% return vs -60.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.00% for SGOL.

SGOL is categorized as Gold, while JDST is Leveraged Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: abrdn and Direxion. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 1.10% for JDST.

SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор