PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOL с JDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 13.40%/yr vs -64.39%/yr for JDST. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SGOL charges 0.17%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -31.51%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции JDST по среднегодовой доходности: 13.40% против -64.39% соответственно.

SGOL

1 день
0.85%
1 месяц
-1.66%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.30%
1 год
32.57%
3 года*
31.48%
5 лет*
18.60%
10 лет*
13.40%

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и JDST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		3.85%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%

Correlation

The correlation between SGOL and JDST is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.74

The correlation between SGOL and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с GC=FJDST с SPYJDST с FNGD

Доходность на риск

SGOL vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.82

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-1.70

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.91

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-1.23

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.82

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.64

+1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

-0.62

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.59

+1.15

Просадки

Сравнение просадок SGOL и JDST

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOLJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-100.00%

+54.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-88.98%

+69.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-98.58%

+79.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-99.28%

+78.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-100.00%

+78.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-100.00%

+82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-95.33%

+76.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

65.62%

-57.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и JDST

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.47%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOLJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

33.15%

-27.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

79.70%

-56.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

98.60%

-72.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

80.85%

-62.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

104.74%

-88.83%

Сравнение комиссий SGOL и JDST

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и JDST

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOL and JDST have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs JDST's -100.00%.

On 10-year performance, SGOL leads with 13.40% vs -64.39% for JDST. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 13.40% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 0.00% for SGOL.

SGOL is categorized as Gold, while JDST is Leveraged Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: abrdn and Direxion. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 1.10% for JDST.

SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор