Сравнение SGOL с IGLD
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both Gold funds. SGOL is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, SGOL returned 17.55%/yr vs 12.19%/yr for IGLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -7.48%.
SGOL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.49%
IGLD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.67% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | 5.53% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -7.48% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between SGOL and IGLD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between SGOL and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
SGOL
IGLD
Сравнение SGOL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.72 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и IGLD
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -23.84% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -23.84% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -23.84% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -23.84% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -22.81% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -5.39% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 7.95% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и IGLD
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 8.65% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.86% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 22.58% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 24.64% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 15.56% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.37% | +0.66% |
Сравнение комиссий SGOL и IGLD
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и IGLD
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.69% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SGOL and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGLD has higher volatility (8.86%) compared to SGOL (8.65%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, SGOL leads with 17.55% vs 12.19% for IGLD. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOL has performed better with a 17.55% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for SGOL.
They also come from different issuers: abrdn and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.85% for IGLD.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор