Сравнение IGLD с KGLD
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 2.99%.
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 23.67% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
Correlation
The correlation between IGLD and KGLD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
IGLD
KGLD
Сравнение IGLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и KGLD
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -20.29% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -19.40% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -6.10% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 28.72% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 28.72% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 28.72% | -13.72% |
Сравнение комиссий IGLD и KGLD
IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и KGLD
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности KGLD в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IGLD and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 12.64% for KGLD.
IGLD is categorized as Precious Metals, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор