Сравнение IGLD с KGLD
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, IGLD returned 12.62% vs 17.40% for KGLD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IGLD charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность -8.26%, а KGLD немного ниже – -8.41%.
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 22.31% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
Correlation
The correlation between IGLD and KGLD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between IGLD and KGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
IGLD
KGLD
Сравнение IGLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и KGLD
Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -28.32% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -28.32% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -28.32% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -8.21% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 11.94% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и KGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) имеют волатильность 6.35% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.56% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 25.12% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 29.04% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 28.71% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 28.71% | -13.30% |
Сравнение комиссий IGLD и KGLD
IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и KGLD
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, что больше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IGLD and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KGLD has higher volatility (6.56%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs KGLD's -28.32%.
On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 12.62% for IGLD. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 15.76% for KGLD.
IGLD is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 1.00% for KGLD.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор