PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и KGLD


Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 10.03%.


IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*

KGLD

1 день
3.96%
1 месяц
-11.65%
С начала года
10.03%
6 месяцев
23.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий IGLD и KGLD

IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.


Доходность на риск

IGLD vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

KGLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

IGLD vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.08

-1.03

Корреляция

Корреляция между IGLD и KGLD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и KGLD

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности KGLD в 7.52%


TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
7.52%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и KGLD

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и KGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-20.29%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-13.89%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.88%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и KGLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

30.29%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

30.29%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

30.29%

-15.43%