Сравнение IGLD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust (IAU).
IGLD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или IAU.
Основные характеристики
| IGLD | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 9.40% | 15.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.07% | 9.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 9.71% | 12.27% |
| Макс. просадка | -18.58% | -45.14% |
| Current Drawdown | -1.60% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между IGLD и IAU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и IAU
С начала года, IGLD показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и IAU
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и IAU
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.87% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и IAU
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и IAU
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 3.11%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.