PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и BGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Сравнение комиссий IGLD и BGLD

IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.


Доходность на риск

IGLD vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.49

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.06

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.61

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.19

+1.46

IGLD vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.11

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGLD и BGLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и BGLD

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности BGLD в 43.68%


TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и BGLD

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и BGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-16.19%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-11.11%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-16.19%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-6.16%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.54%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.19%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и BGLD

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

6.56%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

9.36%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

12.12%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

9.89%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

9.88%

+4.98%