Сравнение IGLD с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
IGLD и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или BGLD.
Основные характеристики
| IGLD | BGLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.98% | 21.91% |
| Дох-ть за 1 год | 27.88% | 29.72% |
| Дох-ть за 3 года | 10.06% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 20.22 | 5.29 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 10.53% | 17.50% |
| Макс. просадка | -18.59% | -16.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGLD и BGLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и BGLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность 20.98%, а BGLD немного выше – 21.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и BGLD
IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLD c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и BGLD
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности BGLD в 8.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.58% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 8.60% | 10.49% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и BGLD
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и BGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и BGLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 2.45%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.