PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGLD с BGLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLD и BGLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IGLD и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.41%
11.33%
IGLD
BGLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLD:

1.66

BGLD:

2.12

Коэф-т Сортино

IGLD:

2.25

BGLD:

2.83

Коэф-т Омега

IGLD:

1.30

BGLD:

1.41

Коэф-т Кальмара

IGLD:

2.59

BGLD:

4.21

Коэф-т Мартина

IGLD:

8.79

BGLD:

16.48

Индекс Язвы

IGLD:

2.20%

BGLD:

1.32%

Дневная вол-ть

IGLD:

11.66%

BGLD:

10.30%

Макс. просадка

IGLD:

-18.58%

BGLD:

-16.19%

Текущая просадка

IGLD:

-4.41%

BGLD:

-2.40%

Доходность по периодам


IGLD

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

9.17%

1 год

19.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BGLD

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

12.29%

1 год

21.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLD и BGLD

IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.90%.


BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
График комиссии BGLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии IGLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGLD c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGLD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.662.12
Коэффициент Сортино IGLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.252.83
Коэффициент Омега IGLD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.41
Коэффициент Кальмара IGLD, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.594.21
Коэффициент Мартина IGLD, с текущим значением в 8.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.7916.48
IGLD
BGLD

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
2.12
IGLD
BGLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и BGLD

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.81%, что меньше доходности BGLD в 25.04%


TTM202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
20.10%7.85%4.45%2.24%
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
25.04%10.49%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и BGLD

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и BGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.41%
-2.40%
IGLD
BGLD

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и BGLD

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеют волатильность 3.14% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
3.01%
IGLD
BGLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab