PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD с BGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.02%/yr vs 11.20%/yr for BGLD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.32%.

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-0.09%

Correlation

The correlation between IGLD and BGLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between IGLD and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с GLDYIGLD с SMH
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDHBGLD с VTV

Доходность на риск

IGLD vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.09

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.51

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

3.72

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.05

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IGLD и BGLD

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLDBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-16.19%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-11.11%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-11.11%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-15.52%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.16%

-7.22%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.64%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.49%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и BGLD

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLDBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.20%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

10.04%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

11.90%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

9.97%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

9.89%

+5.11%

Сравнение комиссий IGLD и BGLD

IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и BGLD

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности BGLD в 44.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

IGLD and BGLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (5.12%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 11.20% for BGLD. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 17.92% for IGLD.

IGLD is categorized as Precious Metals, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.91% for BGLD.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор