Сравнение IGLD с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
IGLD и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и BGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и BGLD
IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Доходность на риск
IGLD vs. BGLD — Ранг доходности на риск
IGLD
BGLD
Сравнение IGLD c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.06 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.61 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 8.19 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и BGLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и BGLD
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности BGLD в 43.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и BGLD
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и BGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -16.19% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -11.11% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -16.19% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -6.16% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.54% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.19% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 6.56% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 9.36% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 12.12% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 9.89% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 9.88% | +4.98% |