Сравнение IGLD с IAUI
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IGLD returned 14.83% vs 12.83% for IAUI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность -5.55%, а IAUI немного ниже – -5.63%.
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 22.08% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between IGLD and IAUI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between IGLD and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. IAUI — Ранг доходности на риск
IGLD
IAUI
Сравнение IGLD c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.87 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и IAUI
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -20.43% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -20.43% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -19.97% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.13% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 6.86% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и IAUI
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеют волатильность 8.14% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.78% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 19.82% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 21.42% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 21.06% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 21.06% | -5.76% |
Сравнение комиссий IGLD и IAUI
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и IAUI
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности IAUI в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IGLD and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGLD has higher volatility (8.14%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs IAUI's -20.43%.
On 1-year performance, IGLD leads with 14.83% vs 12.83% for IAUI. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 14.83% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 14.80% for IAUI.
IGLD is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.78% for IAUI.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор