Сравнение IGLD с IAUI
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность 1.69%, а IAUI немного ниже – 1.64%.
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 22.58% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
Correlation
The correlation between IGLD and IAUI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. IAUI — Ранг доходности на риск
IGLD
IAUI
Сравнение IGLD c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и IAUI
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -16.88% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -13.80% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.45% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 20.31% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 20.31% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 20.31% | -5.31% |
Сравнение комиссий IGLD и IAUI
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и IAUI
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IGLD and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 12.65% for IAUI.
IGLD is categorized as Precious Metals, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор