Сравнение IGLD с IAUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).
IGLD и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и IAUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 22.58% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 4.93%.
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и IAUI
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Доходность на риск
IGLD vs. IAUI — Ранг доходности на риск
IGLD
IAUI
Сравнение IGLD c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и IAUI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и IAUI
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности IAUI в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и IAUI
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и IAUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -16.88% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -11.01% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.85% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и IAUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 20.78% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 20.78% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 20.78% | -5.92% |