Сравнение IGLD с GLDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).
IGLD и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GLDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.47% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 1.47%.
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и GLDI
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Доходность на риск
IGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск
IGLD
GLDI
Сравнение IGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.86 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.87 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 10.83 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.37 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и GLDI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GLDI
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что меньше доходности GLDI в 20.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 20.58% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GLDI
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -32.26% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -13.73% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -14.07% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -7.90% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -14.11% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.37% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GLDI
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 9.68% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 11.89% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 13.84% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 10.97% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 11.23% | +3.63% |