PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGLD с GLDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с GLDI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

IGLD и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или GLDI.

Корреляция

Корреляция между IGLD и GLDI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLD:

2.27

GLDI:

2.41

Коэф-т Сортино

IGLD:

3.19

GLDI:

3.30

Коэф-т Омега

IGLD:

1.42

GLDI:

1.50

Коэф-т Кальмара

IGLD:

4.29

GLDI:

4.34

Коэф-т Мартина

IGLD:

13.88

GLDI:

17.03

Индекс Язвы

IGLD:

2.31%

GLDI:

1.47%

Дневная вол-ть

IGLD:

13.91%

GLDI:

10.02%

Макс. просадка

IGLD:

-18.58%

GLDI:

-32.25%

Текущая просадка

IGLD:

-1.42%

GLDI:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 11.26%.

IGLD

С начала года

19.24%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

17.93%

1 год

30.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDI

С начала года

11.26%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

9.93%

1 год

23.33%

5 лет

8.84%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGLD и GLDI

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLD и GLDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг риск-скорректированной доходности IGLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг риск-скорректированной доходности GLDI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и GLDI

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, что больше доходности GLDI в 12.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.70%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		12.51%11.22%10.02%13.72%10.65%14.25%7.24%5.34%7.77%17.26%10.06%12.36%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и GLDI

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и GLDI

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...