Сравнение IGLD с GOLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).
IGLD и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GOLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | -2.64% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -14.67% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -14.67%.
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и GOLY
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Доходность на риск
IGLD vs. GOLY — Ранг доходности на риск
IGLD
GOLY
Сравнение IGLD c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.45 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.77 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.61 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 2.44 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.45 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и GOLY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GOLY
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности GOLY в 9.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.09% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GOLY
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GOLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -35.99% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -27.42% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -26.37% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -11.32% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.80% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GOLY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 11.19%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 13.19% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 29.34% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 33.41% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 21.90% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 21.90% | -7.04% |