Сравнение IGLD с GOLY
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. IGLD is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 11.90%/yr vs 5.07%/yr for GOLY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -26.95%.
IGLD
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.71% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | -2.53% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.95% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
Correlation
The correlation between IGLD and GOLY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.77 |
The correlation between IGLD and GOLY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GOLY — Ранг доходности на риск
IGLD
GOLY
Сравнение IGLD c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.27 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.65 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GOLY
Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки GOLY в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -36.97% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -36.97% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -36.97% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -36.97% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -36.97% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -12.08% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 15.16% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GOLY
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.66%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 9.64% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 30.68% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 33.88% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 22.60% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 22.44% | -7.08% |
Сравнение комиссий IGLD и GOLY
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GOLY
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности GOLY в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 10.08% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.96% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and GOLY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.64%) compared to IGLD (8.66%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs GOLY's -36.97%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.90% vs 5.07% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.90% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 10.08% for GOLY.
IGLD is categorized as Gold, while GOLY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.79% for GOLY.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор