PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с YGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).

IGLD и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLD и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и YGLD

2026 (YTD)20252024
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%-0.37%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-1.29%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -1.29%.

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUMYGLD с IAU

Сравнение комиссий IGLD и YGLD

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

IGLD vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.82

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

7.04

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.52

-0.47

Корреляция

Корреляция между IGLD и YGLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и YGLD

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что меньше доходности YGLD в 15.70%

TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.70%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и YGLD

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и YGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLDYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-34.23%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-34.23%

+16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-28.77%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.15%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.86%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и YGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 11.19%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLDYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

15.51%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

36.91%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

43.67%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

40.12%

-25.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

40.12%

-25.26%