Сравнение SGOL с HEGD
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOL returned 18.60%/yr vs 9.09%/yr for HEGD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и HEGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 7.10%.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
HEGD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 1.50% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 7.10% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
Correlation
The correlation between SGOL and HEGD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between SGOL and HEGD shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. HEGD — Ранг доходности на риск
SGOL
HEGD
Сравнение SGOL c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.20 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 16.65 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.65 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.07 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и HEGD
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и HEGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -14.56% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -4.39% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -8.14% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -14.56% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -0.39% | -16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -3.66% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 1.10% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и HEGD
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.29% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 4.95% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 6.94% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 9.40% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 9.35% | +6.56% |
Сравнение комиссий SGOL и HEGD
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и HEGD
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and HEGD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (5.47%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs HEGD's -14.56%.
On 5-year performance, SGOL leads with 18.60% vs 9.09% for HEGD. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOL has performed better with a 18.60% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
HEGD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while HEGD is Equity Hedged. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while HEGD tracks S&P 500. They also come from different issuers: abrdn and Swan. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.88% for HEGD.
HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и HEGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор