Сравнение SGOL с GOEX
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds - SGOL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 11.49%/yr vs 11.56%/yr for GOEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -14.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGOL имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции GOEX немного впереди с 11.56%.
SGOL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.49%
GOEX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- 56.93%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам SGOL и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.67% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -14.04% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Correlation
The correlation between SGOL and GOEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between SGOL and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. GOEX — Ранг доходности на риск
SGOL
GOEX
Сравнение SGOL c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 3.74 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и GOEX
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -88.83% | +43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -39.64% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -39.64% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -47.16% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | -53.66% | +27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -36.56% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -63.45% | +45.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 15.28% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и GOEX
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.65%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 18.76% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 42.83% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 51.77% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 39.65% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 40.19% | -24.16% |
Сравнение комиссий SGOL и GOEX
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и GOEX
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.42% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and GOEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (18.76%) compared to SGOL (8.65%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GOEX's -88.83%.
On 10-year performance, GOEX leads with 11.56% vs 11.49% for SGOL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.56% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.
GOEX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: abrdn and Global X. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.65% for GOEX.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор