Сравнение GOEX с GLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOEX показывает доходность 10.58%, а GLD немного ниже – 10.47%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 20.19% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOEX и GLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GLD.

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.