Сравнение GOEX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR Gold Trust (GLD).
GOEX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEX или GLD.
Основные характеристики
| GOEX | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.23% | 24.85% |
| Дох-ть за 1 год | 41.32% | 34.72% |
| Дох-ть за 3 года | 5.64% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.80% | 11.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.36% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 34.84% | 14.43% |
| Макс. просадка | -88.83% | -45.56% |
| Текущая просадка | -59.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GOEX и GLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и GLD
С начала года, GOEX показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 24.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOEX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции GLD немного отстают с 7.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и GLD
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOEX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и GLD
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 0.02% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% | 0.13% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и GLD
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и GLD
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.