Сравнение GOEX с SIL
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 11.62%/yr vs 6.73%/yr for SIL. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 11.62% против 6.73% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 1.13%
SIL
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 49.44%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.73%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $307.53K | $405.62K | $586.05K | |
| $73.94M | $70.79M | $112.18M |
Сравнение доходности по годам GOEX и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -2.05% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 0.44% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between GOEX and SIL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between GOEX and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GOEX и SIL
Секторы
GOEX
SIL
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GOEX
SIL
Промышленность
GOEX
SIL
-
Коммуникационные услуги
GOEX
-
SIL
-
Потребительский циклический сектор
GOEX
-
SIL
-
Потребительский защитный сектор
GOEX
-
SIL
Энергетика
GOEX
-
SIL
-
Финансовые услуги
GOEX
-
SIL
-
Здравоохранение
GOEX
-
SIL
-
Недвижимость
GOEX
-
SIL
-
Технологии
GOEX
-
SIL
-
Коммунальные услуги
GOEX
-
SIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. SIL — Ранг доходности на риск
GOEX
SIL
Сравнение GOEX c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.70 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.52 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и SIL
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -82.99% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -39.41% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -39.41% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -47.91% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -63.04% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -28.93% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -51.25% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 19.02% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и SIL
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 14.29% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 41.28% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 53.82% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.25% | 40.28% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.22% | 39.88% | +0.34% |
Сравнение комиссий GOEX и SIL
И GOEX, и SIL имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и SIL
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SIL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.24% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GOEX and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOEX has higher volatility (15.90%) compared to SIL (14.29%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs SIL's -82.99%.
On 10-year performance, GOEX leads with 11.62% vs 6.73% for SIL. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.62% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX and SIL have the same expense ratio: 0.65% per year.
GOEX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.21% for SIL.
GOEX is categorized as Gold, while SIL is Silver. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор