PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOEX с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с IAU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Gold Trust (IAU).

GOEX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEX или IAU.

Корреляция

Корреляция между GOEX и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOEX:

1.23

IAU:

2.08

Коэф-т Сортино

GOEX:

1.88

IAU:

3.01

Коэф-т Омега

GOEX:

1.24

IAU:

1.38

Коэф-т Кальмара

GOEX:

0.75

IAU:

4.89

Коэф-т Мартина

GOEX:

5.93

IAU:

12.99

Индекс Язвы

GOEX:

8.53%

IAU:

3.06%

Дневная вол-ть

GOEX:

37.88%

IAU:

17.68%

Макс. просадка

GOEX:

-88.83%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

GOEX:

-49.47%

IAU:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 38.34%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 12.35% против 9.96% соответственно.

GOEX

С начала года

38.34%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

33.06%

1 год

46.20%

5 лет

10.40%

10 лет

12.35%

IAU

С начала года

23.21%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

23.21%

1 год

36.53%

5 лет

13.27%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOEX и IAU

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOEX и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг риск-скорректированной доходности GOEX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOEX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и IAU

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.78%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%0.13%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и IAU

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и IAU

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...