Сравнение GOEX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Gold Trust (IAU).
GOEX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOEX показывает доходность 10.58%, а IAU немного ниже – 10.48%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 20.19% против 14.27% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и IAU
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GOEX vs. IAU — Ранг доходности на риск
GOEX
IAU
Сравнение GOEX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.90 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.33 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.72 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 9.95 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.90 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и IAU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и IAU
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и IAU
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -45.14% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -19.18% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -20.93% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -21.82% | -31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -11.71% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -15.98% | -48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 5.23% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и IAU
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 10.44% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 24.15% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 27.64% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 17.70% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 15.83% | +24.66% |