Сравнение GOEX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Gold Trust (IAU).
GOEX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEX или IAU.
Основные характеристики
| GOEX | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 10.94% |
| Дох-ть за 1 год | -2.65% | 15.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.96% | 8.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.38% | 12.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 5.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 32.67% | 12.43% |
| Макс. просадка | -88.83% | -45.14% |
| Current Drawdown | -67.74% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между GOEX и IAU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и IAU
С начала года, GOEX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции GOEX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.30% против 5.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и IAU
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOEX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и IAU
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 0.05% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% | 0.13% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и IAU
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и IAU
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.