PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOEX с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с URA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Uranium ETF (URA).

GOEX и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEX или URA.

Корреляция

Корреляция между GOEX и URA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOEX:

1.56

URA:

-0.31

Коэф-т Сортино

GOEX:

2.27

URA:

-0.18

Коэф-т Омега

GOEX:

1.28

URA:

0.98

Коэф-т Кальмара

GOEX:

0.93

URA:

-0.15

Коэф-т Мартина

GOEX:

7.33

URA:

-0.68

Индекс Язвы

GOEX:

8.52%

URA:

17.62%

Дневная вол-ть

GOEX:

37.17%

URA:

39.28%

Макс. просадка

GOEX:

-88.83%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

GOEX:

-45.50%

URA:

-70.58%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 13.34% против 4.48% соответственно.

GOEX

С начала года

49.19%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

36.18%

1 год

57.67%

5 лет

12.09%

10 лет

13.34%

URA

С начала года

1.42%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

-10.01%

1 год

-10.57%

5 лет

24.35%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOEX и URA

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
GOEX
Global X Gold Explorers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOEX и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг риск-скорректированной доходности GOEX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOEX c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и URA

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности URA в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.65%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%0.13%
URA
Global X Uranium ETF		2.82%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и URA

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и URA

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...