PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с AGEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM).

SGOL и AGEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOL и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и AGEM

2026 (YTD)2025
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		10.52%46.77%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у AGEM с доходностью 6.96%.

SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с ECOWAGEM с VWOAGEM с DEMAGEM с EMIFAGEM с DVYE

Сравнение комиссий SGOL и AGEM

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF

Доходность на риск

SGOL vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLAGEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.11

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.75

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.14

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

12.34

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.69

-1.11

Корреляция

Корреляция между SGOL и AGEM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и AGEM

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM2025
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SGOL и AGEM

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и AGEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOLAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-15.58%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-13.92%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-10.25%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-2.18%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.54%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и AGEM

abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOLAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

9.66%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

15.04%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

20.74%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.34%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

20.34%

-4.50%