Сравнение SGOL с AGEM
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. SGOL is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, SGOL returned 32.57% vs 58.39% for AGEM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 29.17%.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
AGEM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 46.77% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 29.17% | 29.81% |
Correlation
The correlation between SGOL and AGEM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. AGEM — Ранг доходности на риск
SGOL
AGEM
Сравнение SGOL c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.22 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 16.44 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.90 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.30 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и AGEM
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -15.58% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -13.92% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -3.23% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -2.23% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 3.56% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и AGEM
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.47%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 9.25% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 17.79% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 20.25% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.55% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 21.55% | -5.64% |
Сравнение комиссий SGOL и AGEM
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и AGEM
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.74% | 1.80% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and AGEM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGEM has higher volatility (9.25%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 58.39% vs 32.57% for SGOL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 58.39% return vs 32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while AGEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор