PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с DVYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).

AGEM и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и DVYE

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.48%22.30%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.48%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.48%
6 месяцев
18.17%
1 год
32.74%
3 года*
22.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с EMOPAGEM с VWOAGEM с SGOLAGEM с ECOWAGEM с DEM
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT

Сравнение комиссий AGEM и DVYE

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

AGEM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMDVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.91

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.55

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.59

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

13.00

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.16

+1.53

Корреляция

Корреляция между AGEM и DVYE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и DVYE

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DVYE в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.13%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и DVYE

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и DVYE.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-47.42%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.36%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-3.16%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-15.53%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и DVYE

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.15%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.75%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

17.18%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

16.84%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.46%

+1.88%