Сравнение AGEM с AMUN
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AGEM charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
AGEM
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 21.94% | 3.24% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between AGEM and AMUN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
AGEM
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGEM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и AMUN
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -0.61% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -0.02% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.08% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 0.95% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 0.95% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 0.95% | +22.37% |
Сравнение комиссий AGEM и AMUN
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и AMUN
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.99% | 1.80% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and AMUN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AMUN has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.99% for AGEM.
AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AMUN is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.70% for AGEM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор