PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

AGEM и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и AMUN

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%1.44%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с ASCIAGEM с DEMAGEM с DVYEAGEM с ECOWAGEM с EDIVAGEM с EMCRAGEM с SGOL
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AVMUAMUN с SCMBAMUN с MLNAMUN с OVMAMUN с SHMAMUN с CA

Сравнение комиссий AGEM и AMUN

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

AGEM vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.43

+0.26

Корреляция

Корреляция между AGEM и AMUN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и AMUN

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и AMUN

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-0.61%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-0.02%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.11%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

1.11%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

1.11%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

1.11%

+19.23%