Сравнение AGEM с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
AGEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEM и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEM и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 6.96% | 29.81% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 18.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%.
AGEM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEM и QEMM
AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
AGEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск
AGEM
QEMM
Сравнение AGEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.56 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.17 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.60 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 9.34 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.56 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.26 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между AGEM и QEMM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и QEMM
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.10% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и QEMM
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -36.89% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.40% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -7.37% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.77% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.89% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и QEMM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 7.63% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 12.57% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 17.22% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.81% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.73% | +3.61% |