Сравнение AGEM с EMOP
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AGEM returned 50.83% vs 43.07% for EMOP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGEM показывает доходность 26.79%, а EMOP немного выше – 26.99%.
AGEM
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 26.79% | 21.56% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 26.99% | 16.48% |
Correlation
The correlation between AGEM and EMOP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between AGEM and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск
AGEM
EMOP
Сравнение AGEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.36 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 12.49 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и EMOP
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -12.88% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.88% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -4.94% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.01% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.46% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и EMOP
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 10.75% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 19.59% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 21.65% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 21.53% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 21.53% | +1.36% |
Сравнение комиссий AGEM и EMOP
И AGEM, и EMOP имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и EMOP
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EMOP в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.91% | 1.80% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AGEM and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGEM has higher volatility (11.85%) compared to EMOP (10.75%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs EMOP's -12.88%.
On 1-year performance, AGEM leads with 50.83% vs 43.07% for EMOP. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 50.83% return vs 43.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGEM and EMOP have the same expense ratio: 0.70% per year.
AGEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.85% for EMOP.
They also come from different issuers: abrdn and AllianceBernstein.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор