PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

AGEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и ECOW

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с DVYEAGEM с DEMAGEM с EMCRAGEM с EDIV
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий AGEM и ECOW

И AGEM, и ECOW имеют комиссию равную 0.70%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

AGEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.20

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.79

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.87

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

14.23

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.36

+1.34

Корреляция

Корреляция между AGEM и ECOW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и ECOW

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM2025202420232022202120202019
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и ECOW

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-40.27%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.76%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-4.84%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-11.29%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.64%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и ECOW

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.59%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

11.24%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

16.60%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

17.66%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

20.25%

+0.09%