Сравнение AGEM с ASCI
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 4.49%.
AGEM
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 27.99%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 27.99% | 3.24% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.49% | 1.37% |
Correlation
The correlation between AGEM and ASCI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. ASCI — Ранг доходности на риск
AGEM
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGEM c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и ASCI
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -11.22% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.47% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.47% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 19.38% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.38% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.38% | +3.52% |
Сравнение комиссий AGEM и ASCI
И AGEM, и ASCI имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и ASCI
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ASCI в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 2.33% | 1.80% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and ASCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGEM and ASCI have the same expense ratio: 0.70% per year.
AGEM has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.77% for ASCI.
AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ASCI is Foreign Small & Mid Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор