Сравнение AGEM с ASCI
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 7.39%.
AGEM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 63.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEM и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 31.54% | 1.44% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between AGEM and ASCI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. ASCI — Ранг доходности на риск
AGEM
ASCI
Сравнение AGEM c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEM | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEM | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.77 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок AGEM и ASCI
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -11.22% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.85% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.39% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 18.68% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.68% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.68% | +2.83% |
Сравнение комиссий AGEM и ASCI
И AGEM, и ASCI имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и ASCI
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ASCI в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.71% | 1.80% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and ASCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGEM and ASCI have the same expense ratio: 0.70% per year.
AGEM has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.75% for ASCI.
AGEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ASCI is Foreign Small & Mid Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор