PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с EMDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).

AGEM и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и EMDV

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		6.96%29.81%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%.

AGEM

1 день
0.80%
1 месяц
-7.38%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с ECOWAGEM с SGOLAGEM с VWOAGEM с DEMAGEM с DVYE
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO

Сравнение комиссий AGEM и EMDV

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Доходность на риск

AGEM vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMEMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.73

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.07

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.19

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

3.94

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.73

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.20

+1.49

Корреляция

Корреляция между AGEM и EMDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и EMDV

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMDV в 2.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.10%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и EMDV

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и EMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-39.20%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-7.48%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-17.05%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-13.53%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.26%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и EMDV

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AGEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

4.86%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.30%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

11.95%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

15.40%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.28%

+2.06%