PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

SGIIX управляется First Eagle. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.14% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий SGIIX и VMVFX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

SGIIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.93

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.34

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.29

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

6.16

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.93

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между SGIIX и VMVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и VMVFX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и VMVFX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-33.09%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.96%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-13.02%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-33.09%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-4.98%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.84%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.66%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и VMVFX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.93%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

4.99%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.06%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

10.76%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.49%

-0.03%