PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

SGIIX управляется First Eagle. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 14.13% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий SGIIX и VINIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SGIIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.97

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.49

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.52

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.30

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VINIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.97

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.59

+0.32

Корреляция

Корреляция между SGIIX и VINIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и VINIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и VINIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-55.19%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.12%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-24.51%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-33.79%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.24%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.56%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.52%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и VINIX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 5.42% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.35%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.53%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.32%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

16.90%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

18.04%

-5.58%