Сравнение SGIIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SGIIX управляется First Eagle. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGIIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 2.54% | 31.94% | 12.03% | 13.04% | -6.23% | 12.49% | 8.63% | 20.47% | -8.20% | 13.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.65% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SGIIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.49% соответственно.
SGIIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.26%
VEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIIX и VEA
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
SGIIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
SGIIX
VEA
Сравнение SGIIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.73 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.36 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.64 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 10.14 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.73 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.22 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SGIIX и VEA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и VEA
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности VEA в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 9.37% | 9.61% | 5.68% | 3.74% | 4.41% | 6.49% | 2.61% | 5.72% | 6.66% | 4.50% | 4.96% | 1.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и VEA
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -60.68% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.63% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -29.71% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -35.73% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.91% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.39% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.03% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и VEA
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGIIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.84% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 11.69% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 17.69% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 16.30% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.26% | -4.80% |