PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.81% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFLFEVIX с flrg

Сравнение комиссий SGENX и FEVIX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

SGENX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.47

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.08

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.18

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

8.64

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEVIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.47

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.72

+0.25

Корреляция

Корреляция между SGENX и FEVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и FEVIX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что сопоставимо с доходностью FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и FEVIX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, примерно равная максимальной просадке FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-36.44%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.38%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-19.34%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-29.97%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-7.02%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.04%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и FEVIX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.86%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.21%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

13.39%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

12.54%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

13.79%

-1.33%