PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGENX с FEVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGENX (First Eagle Global Fund Class A) and FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) are both mutual funds - SGENX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while FEVIX is a Diversified Portfolio fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGENX returned 10.24%/yr vs 10.89%/yr for FEVIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SGENX charges 1.11%/yr vs 0.83%/yr for FEVIX.

Доходность

Сравнение доходности SGENX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 10.89% соответственно.

SGENX

1 день
0.09%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.59%
3 года*
19.12%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.24%

FEVIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.27%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGENX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.55%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		4.96%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Correlation

The correlation between SGENX and FEVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.86

The correlation between SGENX and FEVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с DODGXFEVIX с IWDFEVIX с VOOFEVIX с OMFLFEVIX с FLRG

Доходность на риск

SGENX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXFEVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.21

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.10

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.51

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

8.39

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEVIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.73

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SGENX и FEVIX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, примерно равная максимальной просадке FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и FEVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGENXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-36.44%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.72%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-10.47%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-19.34%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-29.97%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.59%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.04%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и FEVIX

First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGENXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.24%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.84%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

9.90%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

12.51%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

13.80%

-1.30%

Сравнение комиссий SGENX и FEVIX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и FEVIX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности FEVIX в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.02%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		8.70%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SGENX and FEVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGENX has higher volatility (2.93%) compared to FEVIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, SGENX dropped -37.60% vs FEVIX's -36.44%.

SGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGENX и FEVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор