Сравнение SGDM с SGDLX
SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both Gold funds from Sprott. Over the past 5 years, SGDM returned 18.40%/yr vs 17.68%/yr for SGDLX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и SGDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью -10.82%.
SGDM
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 10.39%
SGDLX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDM и SGDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -10.21% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 26.89% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | -10.82% | 147.67% | 20.58% | 1.91% | -13.21% | -11.79% | 35.30% |
Correlation
The correlation between SGDM and SGDLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between SGDM and SGDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDM vs. SGDLX — Ранг доходности на риск
SGDM
SGDLX
Сравнение SGDM c SGDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDM | SGDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.89 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDM и SGDLX
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SGDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDM | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -47.59% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -33.98% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -33.98% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -42.98% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -32.86% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -18.36% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 13.09% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и SGDLX
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеют волатильность 17.03% и 17.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDM | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 17.09% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 36.48% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 42.66% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 32.19% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 34.24% | +2.79% |
Сравнение комиссий SGDM и SGDLX
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и SGDLX
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SGDLX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.75% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.16% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SGDM and SGDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SGDLX has higher volatility (17.09%) compared to SGDM (17.03%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SGDLX's -47.59%.
SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDM и SGDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор