Сравнение SGDM с EPGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).
SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SGDM и EPGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и EPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
EPGFX EuroPac Gold Fund | 5.67% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у EPGFX с доходностью 5.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 16.46%, а акции EPGFX немного отстают с 15.85%.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
EPGFX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -19.20%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 93.89%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и EPGFX
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.
Доходность на риск
SGDM vs. EPGFX — Ранг доходности на риск
SGDM
EPGFX
Сравнение SGDM c EPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | EPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.40 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.62 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.22 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 12.66 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и EPGFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и EPGFX
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EPGFX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.49% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и EPGFX
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, примерно равная максимальной просадке EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и EPGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -56.70% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -28.88% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -47.59% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -51.03% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -19.42% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -22.10% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 7.35% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и EPGFX
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеют волатильность 16.86% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 16.68% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 32.39% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 39.05% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 32.14% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 32.65% | +4.42% |