PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с EPGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while EPGFX is a Precious Metals fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, SGDM returned 12.76%/yr vs 12.45%/yr for EPGFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDM показывает доходность 3.12%, а EPGFX немного ниже – 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции EPGFX немного отстают с 12.45%.

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Correlation

The correlation between SGDM and EPGFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.94

The correlation between SGDM and EPGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с IAUSGDM с BKRSGDM с SETM
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPCEPGFX с EPGIX

Доходность на риск

SGDM vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.59

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.96

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.13

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

5.99

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SGDM и EPGFX

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, примерно равная максимальной просадке EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-56.70%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-28.88%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-28.88%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-47.20%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-51.03%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-21.47%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-22.03%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

10.26%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и EPGFX

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с EuroPac Gold Fund (EPGFX) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

12.90%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

31.94%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

38.64%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

32.52%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

32.43%

+4.38%

Сравнение комиссий SGDM и EPGFX

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и EPGFX

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EPGFX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SGDM and EPGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to EPGFX (12.90%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs EPGFX's -56.70%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор