Сравнение SGDM с EPGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).
SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или EPGFX.
Основные характеристики
| SGDM | EPGFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.67% | 26.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 42.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.49% | 1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.32% | 7.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 7.24% | 6.36% |
| Дневная вол-ть | 30.29% | 27.51% |
| Макс. просадка | -54.95% | -57.97% |
| Текущая просадка | -16.93% | -17.30% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и EPGFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и EPGFX
С начала года, SGDM показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям EPGFX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и EPGFX
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c EPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и EPGFX
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EPGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% | 0.00% |
EPGFX EuroPac Gold Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и EPGFX
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки EPGFX в -57.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и EPGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и EPGFX
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеют волатильность 7.93% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.