PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDM с GOLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Gold.com, Inc (GOLD).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDM и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Gold.com, Inc (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDM и GOLD

2026 (YTD)2025
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		13.63%5.46%
GOLD
Gold.com, Inc		23.21%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.21%.

SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%

GOLD

1 день
4.32%
1 месяц
-26.47%
С начала года
23.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Gold.com, Inc

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKRSGDM с SETM
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

SGDM vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMGOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.90

-2.60

Корреляция

Корреляция между SGDM и GOLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и GOLD

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GOLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
GOLD
Gold.com, Inc		0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и GOLD

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDMGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-40.58%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-34.59%

+17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-9.57%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и GOLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDMGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

64.84%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

64.84%

-29.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

64.84%

-27.77%