PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SGDM с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDM и GOLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SGDM и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.70%
1.36%
SGDM
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDM:

0.44

GOLD:

-0.34

Коэф-т Сортино

SGDM:

0.79

GOLD:

-0.26

Коэф-т Омега

SGDM:

1.10

GOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

SGDM:

0.30

GOLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

SGDM:

1.52

GOLD:

-0.99

Индекс Язвы

SGDM:

8.61%

GOLD:

11.54%

Дневная вол-ть

SGDM:

29.99%

GOLD:

33.59%

Макс. просадка

SGDM:

-54.95%

GOLD:

-88.52%

Текущая просадка

SGDM:

-23.48%

GOLD:

-64.73%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -13.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 6.09%, а акции GOLD немного впереди с 6.15%.


SGDM

С начала года

12.99%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

6.01%

1 год

9.94%

5 лет

4.49%

10 лет

6.09%

GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SGDM c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGDM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.44-0.34
Коэффициент Сортино SGDM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.79-0.26
Коэффициент Омега SGDM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.100.97
Коэффициент Кальмара SGDM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30-0.23
Коэффициент Мартина SGDM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.52-0.99
SGDM
GOLD

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
-0.34
SGDM
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и GOLD

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GOLD в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.57%0.02%1.47%0.26%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и GOLD

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.48%
-42.82%
SGDM
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и GOLD

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Barrick Gold Corporation (GOLD) имеют волатильность 9.07% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.07%
8.93%
SGDM
GOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab