Сравнение SGDM с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или GOLD.
Основные характеристики
| SGDM | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.68% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 23.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 5.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 6.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 2.57 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 9.41% |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 33.35% |
| Макс. просадка | -54.95% | -88.52% |
| Текущая просадка | -17.60% | -58.02% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и GOLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и GOLD
С начала года, SGDM показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции GOLD немного впереди с 6.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и GOLD
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GOLD в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.17% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и GOLD
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и GOLD
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 7.42%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.