Сравнение SGDM с GOLD
SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
SGDM
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 12.63%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDM и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.41% | 5.46% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between SGDM and GOLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDM vs. GOLD — Ранг доходности на риск
SGDM
GOLD
Сравнение SGDM c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.32 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и GOLD
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -40.58% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -38.32% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -17.25% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 58.82% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 58.82% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 58.82% | -22.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и GOLD
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью GOLD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.03% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SGDM and GOLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGDM и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор