PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с SETM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGDM returned 39.67%/yr vs 30.33%/yr for SETM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 25.22%.

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и SETM

2026 (YTD)202520242023
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%-7.62%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between SGDM and SETM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.56

The correlation between SGDM and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDM и SETM

Секторы
SGDM
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

SETM
0.1%

Энергетика

SGDM

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

SGDM

-

SETM

-

Здравоохранение

SGDM

-

SETM

-

Промышленность

SGDM

-

SETM
0.9%

Недвижимость

SGDM

-

SETM

-

Технологии

SGDM

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

SGDM

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

SGDM vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.99

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.12

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.16

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

15.96

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.99

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SGDM и SETM

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-42.81%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-25.85%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-42.81%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-8.76%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-14.25%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

8.33%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и SETM

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

13.68%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

34.54%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

44.74%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

36.56%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

36.56%

+0.25%

Сравнение комиссий SGDM и SETM

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и SETM

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SETM в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and SETM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to SETM (13.68%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SGDM leads with 39.67% vs 30.33% for SETM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDM has performed better with a 39.67% return vs 30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.01% for SGDM.

SGDM is categorized as Materials, while SETM is Energy Equities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор