Сравнение SGDM с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
SGDM и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | -7.62% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и SETM
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
SGDM vs. SETM — Ранг доходности на риск
SGDM
SETM
Сравнение SGDM c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.14 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.25 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 5.56 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 18.61 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.14 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и SETM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и SETM
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и SETM
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -42.81% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -25.85% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -14.72% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -14.59% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 7.72% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и SETM
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеют волатильность 16.86% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 16.58% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 36.76% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 45.86% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 36.22% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 36.22% | +0.85% |