Сравнение SGDM с SETM
SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGDM returned 35.59%/yr vs 24.13%/yr for SETM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 8.50%.
SGDM
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 10.36%
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDM и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -11.65% | 153.46% | 12.14% | -10.49% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between SGDM and SETM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between SGDM and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SGDM и SETM
Секторы
SGDM
SETM
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SGDM
SETM
Финансовые услуги
SGDM
SETM
-
Коммуникационные услуги
SGDM
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
SGDM
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
SGDM
-
SETM
Энергетика
SGDM
-
SETM
Здравоохранение
SGDM
-
SETM
-
Промышленность
SGDM
-
SETM
Недвижимость
SGDM
-
SETM
-
Технологии
SGDM
-
SETM
Коммунальные услуги
SGDM
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDM vs. SETM — Ранг доходности на риск
SGDM
SETM
Сравнение SGDM c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDM | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.45 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.73 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDM и SETM
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDM | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -42.81% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -25.85% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -42.81% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -20.94% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -15.04% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 9.14% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и SETM
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеют волатильность 17.36% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDM | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 17.26% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 37.56% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 46.76% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.30% | 37.23% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 37.23% | -0.19% |
Сравнение комиссий SGDM и SETM
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и SETM
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SETM в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.18% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SGDM and SETM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDM has higher volatility (17.36%) compared to SETM (17.26%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SGDM leads with 35.59% vs 24.13% for SETM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 17.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGDM has performed better with a 35.59% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.18% for SGDM.
SGDM is categorized as Gold, while SETM is Materials. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDM и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор