Сравнение SGDM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU).
SGDM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или IAU.
Корреляция
Корреляция между SGDM и IAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и IAU
Основные характеристики
SGDM:
2.08
IAU:
2.37
SGDM:
2.61
IAU:
3.14
SGDM:
1.35
IAU:
1.41
SGDM:
2.19
IAU:
4.75
SGDM:
8.51
IAU:
12.80
SGDM:
7.78%
IAU:
3.02%
SGDM:
31.87%
IAU:
16.29%
SGDM:
-54.95%
IAU:
-45.14%
SGDM:
-1.15%
IAU:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 54.46%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 26.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции IAU немного впереди с 10.59%.
SGDM
54.46%
15.89%
29.51%
61.26%
11.26%
10.24%
IAU
26.50%
9.04%
21.92%
38.75%
14.10%
10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и IAU
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGDM и IAU
SGDM
IAU
Сравнение SGDM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и IAU
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.68% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% | 0.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и IAU
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и IAU
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.