Сравнение SGDM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU).
SGDM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или IAU.
Корреляция
Корреляция между SGDM и IAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и IAU
Основные характеристики
SGDM:
0.44
IAU:
1.93
SGDM:
0.79
IAU:
2.55
SGDM:
1.10
IAU:
1.34
SGDM:
0.30
IAU:
3.55
SGDM:
1.52
IAU:
10.15
SGDM:
8.61%
IAU:
2.85%
SGDM:
29.99%
IAU:
14.97%
SGDM:
-54.95%
IAU:
-45.14%
SGDM:
-23.48%
IAU:
-5.98%
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.09% против 8.12% соответственно.
SGDM
12.99%
-6.08%
6.01%
9.94%
4.49%
6.09%
IAU
26.83%
-1.06%
12.78%
27.97%
11.90%
8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и IAU
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и IAU
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и IAU
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и IAU
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.