Сравнение SGDM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU).
SGDM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или IAU.
Основные характеристики
| SGDM | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.68% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 14.53% |
| Макс. просадка | -54.95% | -45.14% |
| Текущая просадка | -17.60% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и IAU
С начала года, SGDM показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.47% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и IAU
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и IAU
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и IAU
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и IAU
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.