Сравнение SGDM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU).
SGDM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.46% против 14.27% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и IAU
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SGDM vs. IAU — Ранг доходности на риск
SGDM
IAU
Сравнение SGDM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.33 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.72 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 9.95 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.90 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и IAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и IAU
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и IAU
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -45.14% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -19.18% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -20.93% | -24.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -21.82% | -27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -11.71% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -15.98% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 5.23% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и IAU
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 10.44% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 24.15% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 27.64% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 17.70% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 15.83% | +21.24% |