Сравнение SGDM с PSLV
SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 10.39%/yr vs 10.45%/yr for PSLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -22.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDM имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции PSLV немного впереди с 10.45%.
SGDM
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 10.39%
PSLV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам SGDM и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -10.21% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -22.33% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between SGDM and PSLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between SGDM and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDM vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SGDM
PSLV
Сравнение SGDM c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDM | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.36 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDM и PSLV
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDM | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -79.38% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -50.17% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -50.17% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -50.17% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -50.17% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -49.48% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -58.08% | +32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 21.00% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и PSLV
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDM | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 15.92% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 58.74% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 60.50% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 36.28% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 31.49% | +5.54% |
Сравнение комиссий SGDM и PSLV
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и PSLV
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.16% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SGDM and PSLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDM has higher volatility (17.03%) compared to PSLV (15.92%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs PSLV's -79.38%.
On 10-year performance, PSLV leads with 10.45% vs 10.39% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 15.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 10.45% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.
SGDM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for PSLV.
SGDM is categorized as Gold, while PSLV is Silver. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.51% for PSLV.
SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDM и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор