Сравнение SGDM с GLL
SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 10.39%/yr vs -20.87%/yr for GLL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 10.39% против -20.87% соответственно.
SGDM
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 10.39%
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам SGDM и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -10.21% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between SGDM and GLL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | -0.76 |
The correlation between SGDM and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDM vs. GLL — Ранг доходности на риск
SGDM
GLL
Сравнение SGDM c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDM | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.60 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.90 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDM и GLL
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -99.24% | +44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -65.10% | +29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -87.95% | +51.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -89.76% | +44.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -95.76% | +46.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -98.73% | +64.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -85.16% | +59.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 43.24% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и GLL
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 17.03% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 17.10% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 47.06% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 54.63% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 36.51% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 32.35% | +4.68% |
Сравнение комиссий SGDM и GLL
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и GLL
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.16% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SGDM and GLL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (17.10%) compared to SGDM (17.03%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, SGDM leads with 10.39% vs -20.87% for GLL. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 10.39% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
SGDM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for GLL.
SGDM is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.95% for GLL.
SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDM и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор