PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGDM с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGDM и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 10.39% против -20.87% соответственно.


SGDM

1 день
1.63%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-14.67%
1 год
40.99%
3 года*
36.05%
5 лет*
18.40%
10 лет*
10.39%

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
-10.21%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
GLL
ProShares UltraShort Gold
2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SGDM and GLL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

-0.76

The correlation between SGDM and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

SGDM vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGDMGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.60

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-0.90

+3.84

SGDM vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и GLL

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGDMGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-99.24%

+44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-65.10%

+29.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-87.95%

+51.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-89.76%

+44.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-95.76%

+46.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.42%

-98.73%

+64.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-85.16%

+59.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

43.24%

-29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и GLL

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 17.03% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGDMGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

17.10%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

47.06%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

54.63%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.31%

36.51%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

32.35%

+4.68%

Сравнение комиссий SGDM и GLL

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и GLL

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
1.16%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы


SGDM and GLL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (17.10%) compared to SGDM (17.03%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, SGDM leads with 10.39% vs -20.87% for GLL. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 10.39% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SGDM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for GLL.

SGDM is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.95% for GLL.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор