PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGDM returned 18.63%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-8.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between SGDM and GLDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.76

The correlation between SGDM and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDM и GLDM

Секторы
SGDM
GLDM

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

GLDM

-

Энергетика

SGDM

-

GLDM

-

Финансовые услуги

SGDM

-

GLDM

-

Здравоохранение

SGDM

-

GLDM

-

Промышленность

SGDM

-

GLDM

-

Недвижимость

SGDM

-

GLDM

-

Технологии

SGDM

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SGDM vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.24

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.63

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.70

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

4.23

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.02

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SGDM и GLDM

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-21.63%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-19.14%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-19.14%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-20.92%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-17.65%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-6.22%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

7.69%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и GLDM

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

5.47%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

22.99%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

26.39%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

17.91%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

16.85%

+19.96%

Сравнение комиссий SGDM и GLDM

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и GLDM

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and GLDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, SGDM leads with 18.63% vs 18.49% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 18.63% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GLDM.

SGDM is categorized as Materials, while GLDM is Gold. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.10% for GLDM.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор