PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGDM с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с DGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 8.44%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -15.05%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 8.44% против -7.43% соответственно.

SGDM

1 день
-3.53%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
-24.45%
С начала года
-15.05%
1 год
33.70%
3 года*
30.79%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.44%

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-15.05%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between SGDM and DGZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between SGDM and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с SETMSGDM с IAU
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE

Доходность на риск

SGDM vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.14

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.30

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.28

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-0.50

+2.60

SGDM vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и DGZ

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-86.32%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.95%

-36.14%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.95%

-59.54%

+21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-61.54%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-71.49%

+21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-81.30%

+43.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-57.88%

+32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

20.22%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и DGZ

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 12.04%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

24.11%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.64%

59.30%

-19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.37%

70.46%

-23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

37.01%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

28.48%

+8.54%

Сравнение комиссий SGDM и DGZ

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и DGZ

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.23%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and DGZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to SGDM (12.04%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, SGDM leads with 8.44% vs -7.43% for DGZ. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 12.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 8.44% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

SGDM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for DGZ.

SGDM is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Sprott and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.75% for DGZ.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор