PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с DGZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 10.39%/yr vs -7.18%/yr for DGZ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции SGDM превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 10.39% против -7.18% соответственно.

SGDM

1 день
1.63%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-14.67%
1 год
40.99%
3 года*
36.05%
5 лет*
18.40%
10 лет*
10.39%

DGZ

1 день
2.93%
1 месяц
20.16%
С начала года
12.34%
6 месяцев
19.11%
1 год
-7.39%
3 года*
-14.47%
5 лет*
-9.47%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-10.21%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		12.34%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between SGDM and DGZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between SGDM and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.28, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SLV

Доходность на риск

SGDM vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.11

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.36

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.19

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-0.33

+3.28

SGDM vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и DGZ

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-86.32%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-38.32%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-59.54%

+23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-61.54%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-71.49%

+21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.42%

-80.76%

+46.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-57.81%

+32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

22.28%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и DGZ

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 17.03%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

44.52%

-27.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

58.77%

-19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

69.78%

-22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.31%

36.57%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

28.21%

+8.82%

Сравнение комиссий SGDM и DGZ

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и DGZ

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.16%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and DGZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (44.52%) compared to SGDM (17.03%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, SGDM leads with 10.39% vs -7.18% for DGZ. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDM has performed better with a 10.39% return vs -7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

SGDM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for DGZ.

SGDM is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Sprott and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.75% for DGZ.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор