PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. AUMI is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 80.97% for GDMN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и GDMN

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%4.26%

Correlation

The correlation between AUMI and GDMN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between AUMI and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUMI и GDMN

Секторы
AUMI
GDMN

Сырьевые материалы

99.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

GDMN

-

Энергетика

AUMI

-

GDMN

-

Финансовые услуги

AUMI

-

GDMN

-

Здравоохранение

AUMI

-

GDMN

-

Промышленность

AUMI

-

GDMN

-

Недвижимость

AUMI

-

GDMN

-

Технологии

AUMI

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с IGLD

Доходность на риск

AUMI vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.73

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.09

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.88

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.82

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AUMI и GDMN

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-52.82%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-39.03%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-35.69%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-18.90%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

16.66%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и GDMN

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 14.48%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

18.05%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

51.78%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

61.34%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

47.58%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

47.58%

-6.04%

Сравнение комиссий AUMI и GDMN

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и GDMN

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AUMI and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs GDMN's -52.82%.

On 1-year performance, GDMN leads with 80.97% vs 49.68% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 80.97% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор