PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с SGOL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both Gold funds - SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index while SGOL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 9.57%/yr vs 11.49%/yr for SGOL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.49% соответственно.

SGDJ

1 день
0.49%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-13.19%
1 год
67.69%
3 года*
47.56%
5 лет*
16.10%
10 лет*
9.57%

SGOL

1 день
1.00%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-10.17%
1 год
20.57%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.55%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-10.12%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		-6.67%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Correlation

The correlation between SGDJ and SGOL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.74

The correlation between SGDJ and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

SGDJ vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.75

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.10

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.79

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

2.21

+2.47

SGDJ vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SGOL

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-45.51%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-26.16%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-26.16%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

-26.16%

-26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-26.16%

-33.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.47%

-25.42%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-18.42%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

9.34%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SGOL

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.98%

8.65%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

24.24%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.05%

27.43%

+23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

18.18%

+22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

16.03%

+24.95%

Сравнение комиссий SGDJ и SGOL

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SGOL

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.31%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and SGOL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.98%) compared to SGOL (8.65%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs SGOL's -45.51%.

On 10-year performance, SGOL leads with 11.49% vs 9.57% for SGDJ. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.49% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for SGOL.

SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Sprott and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.17% for SGOL.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор