PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с PSLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 10.84%/yr vs 13.13%/yr for PSLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.13% соответственно.

SGDJ

1 день
-9.79%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
0.99%
1 год
61.13%
3 года*
44.58%
5 лет*
14.87%
10 лет*
10.84%

PSLV

1 день
-8.15%
1 месяц
-14.05%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
80.47%
3 года*
38.41%
5 лет*
16.65%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-7.68%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.96%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between SGDJ and PSLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.73

The correlation between SGDJ and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

SGDJ vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.37

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.71

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.98

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

4.35

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и PSLV

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-79.38%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-40.79%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-40.79%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-40.79%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-42.79%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-40.79%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-58.14%

+31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

18.56%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и PSLV

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 15.21%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

17.38%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.20%

57.99%

-16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

59.10%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

35.81%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

31.25%

+9.60%

Сравнение комиссий SGDJ и PSLV

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и PSLV

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.07%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and PSLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (17.38%) compared to SGDJ (15.21%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, PSLV leads with 13.13% vs 10.84% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 15.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 13.13% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 0.00% for PSLV.

SGDJ is categorized as Materials, while PSLV is Silver. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.51% for PSLV.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор