PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

SGDJ и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDJ и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		6.92%174.44%19.35%6.66%-27.60%-3.41%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

SGDJ

1 день
4.50%
1 месяц
-21.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
31.71%
1 год
132.50%
3 года*
47.73%
5 лет*
21.70%
10 лет*
15.04%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий SGDJ и IAUM

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

SGDJ vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.92

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.35

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

2.74

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

10.02

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.92

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.31

-0.93

Корреляция

Корреляция между SGDJ и IAUM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и IAUM

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.83%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и IAUM

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDJIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-20.87%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-19.15%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-11.69%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-4.99%

-21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

5.23%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и IAUM

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDJIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

10.38%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.20%

24.00%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.65%

27.53%

+23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

17.79%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

17.79%

+23.46%