PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с GLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 9.57%/yr vs -20.87%/yr for GLL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 9.57% против -20.87% соответственно.

SGDJ

1 день
0.49%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-13.19%
1 год
67.69%
3 года*
47.56%
5 лет*
16.10%
10 лет*
9.57%

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-10.12%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
GLL
ProShares UltraShort Gold		2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SGDJ and GLL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

-0.75

The correlation between SGDJ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

SGDJ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.71

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.96

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.60

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

-0.90

+5.58

SGDJ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и GLL

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-99.24%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-65.10%

+28.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-87.95%

+51.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

-89.76%

+37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-95.76%

+36.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.47%

-98.73%

+64.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-85.16%

+58.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

43.24%

-28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и GLL

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.98%

17.10%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

47.06%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.05%

54.63%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

36.51%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

32.35%

+8.63%

Сравнение комиссий SGDJ и GLL

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и GLL

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.31%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and GLL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.98%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 9.57% vs -20.87% for GLL. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 9.57% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for GLL.

SGDJ is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.95% for GLL.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор